Trading haute fréquence, algorithmique et quantitatif sur les options

Les années 70 ont marqué le début de l’informatisation des marchés boursiers. Une décennie plus tard dans les années 80 naissait le trading automatique. L’ancêtre du trading automatique, que seules quelques grandes banques et autres grands fonds d’investissement avaient accès à cette technique et à la technologie nécessaire pour la mettre en œuvre.

Le trading automatique se fait grâce à l’utilisation d’un robot informatique, pour être plus précis il s’agit en fait d’un programme utilisant des algorithmes, et ce afin de déterminer le moment propice, pour acheter ou vendre une position.

Naissance et évolution du trading informatisé

De nos jours la course à l’armement est effrénée. Nous assistons à l’émergence de logiciels fonctionnant grâce à des algorithmes toujours plus sophistiqués. Gavés de graphiques, ces robots peuvent maintenant analyser des milliers de scénarios possibles à la nanoseconde, les fameux Back-Tests, ils sont à même de passer des centaines d’ordres à la seconde, 24 heures sur 24 sept jours sur sept. Afin de conserver un avantage compétitif, certaines sociétés de trading professionnelles n’hésitent pas à rapprocher physiquement leurs serveurs informatiques des places financières. Afin de rogner quelques millisecondes et s’assurer que leurs ordres soient bien traités en premiers.

Trading haute fréquence, algorithmique et quantitatif sur les options

Bien que la pratique du trading haute fréquence, algorithmique et quantitatif sur les options réduit les risques d’erreurs humaines même si ceux-ci ne peuvent être totalement éradiqué avec pour preuve cet incident de 2002 ou un courtier d’une célèbre banque avait par mégarde saisit quelques zéros de trop dans un ordre de vente, passant de 4 millions de dollars à 4 milliards de dollars. La panique fut immédiate, et les robots traders de la concurrence amplifiant le phénomène, c’est environ 600 millions de dollars d’actions qui ont changé de mains en quelques instants avant que l’on ne détecte l’erreur.

On soupçonne aussi cette technique à l’origine du vent de panique constatée le jeudi 6 mai 2010 à Wall Street, le Dow Jones avait chuté de près de 10 % en quelques minutes. 1000 milliards de dollars ont disparus ce jour-là. Le trading Haute-fréquence ou trading algorithmique et quantitatif représente en 2010, 70 % des 10 milliards de dollars échangés quotidiennement dans les différentes places boursières américaines.

Les sociétés de trading qui désormais investissent des sommes colossales dans des logiciels de trading haute fréquence de plus en plus perfectionnés et rapides. En plus de se rapprocher géographiquement des principales places boursières. Forcent les différents régulateurs tels que l’AMF à une plus grande vigilance pour garantir l’équité de tout un chacun sur les marchés boursiers. Malgré tout en 2011, la tendance est à la démocratisation. Bien qu’il ne soit pas aisé pour un trader particulier de combattre à armes égales face au trading haute fréquence.

La plate-forme Metatrader propose toutefois un langage de programmation pour robots-traders, le MQL4. C’est un langage de programmation propriétaire, mais offrant tout de même une excellente flexibilité. Il peut ainsi baser ses analyses sur divers indicateurs techniques et s’appuyer sur l’historique des cotations.

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